本文作者:maria.ka

3月17日外汇交易提醒

maria.ka 4个月前 ( 03-18 ) 67
3月17日外汇交易提醒摘要: ...
周一(3月16日) 美元指数走低, 美联储周日将利率下调至0%-0.25%的目标区间,并推出新一轮量化宽松政策,令美元承压;在股市暴跌的情况下,避险货币跑赢大市, 美元兑日元大跌近180点; 大宗商品货币滞后,因有色金属和油价大跌。
 
美元指数跌0.47%至97.96;美联储周日将利率下调至0%-0.25%的目标区间,并表示未来几周将至少将资产负债表扩大7000亿美元。预计此举将有助于解决一些市场混乱,包括 美国国债市场的流动性,

过去一周美元上涨,因企业动用信贷额度和银行贷款机构寻求美元来为贷款融资,导致美元来源变得紧张。为解决这一问题,美联储和其他主要央行也下调了货币互换额度的定价,以便更容易地向全球金融机构提供美元。

全球多家央行周一采取行动,缓解了紧张状况。 日本央行在一次紧急会议上表示,将购买更多公司债券和商业债券,且建立一个新的公司贷款计划。新西兰联储紧急降息,澳洲联储向金融系统注入额外资金。

欧元兑美元涨0.68%至1.1183;盘中一度上涨1.2%,定盘相关抛售和投机性卖出导致涨幅收窄。欧元受到交叉货币对相关买盘的提振。欧元1个月隐含波动率报11.0725,仍保持高位,尽管风险逆转仅小幅看涨欧元。3个月期 欧元兑美元远期点子从周四约41点升至约57点的溢价。欧元兑挪威克朗一度上涨4.8%至11.6038,创历史新高。

美元兑日元跌1.66%至105.83,盘中下跌多达2.3%; 美元兑日元的跨货币基点互换短暂飙升至历史最大;季末的两周互换依然高企。纽约的交易员称,商业账户继续抛售 美元兑日元

英镑兑美元扭转涨势,跌0.06%至1.2271;欧元兑英镑攀升至6个月高点,之后收窄涨幅。 美元兑加元涨1.52%至1.4016,因油价再度暴跌;盘中短暂升至1.4019,为2016年以来最高,加拿大总理特鲁多对所有外国人关闭国境。

其它货币对方面, 美元兑瑞郎跌0.49%至0.9470; 澳元兑美元跌1.39%至0.6117;澳元兑 纽元跌至2015年4月以来的最低水平。

周二前瞻


时间 区域 指标 前值
17:30 英国 1月三个月ILO失业率(%) 3.8
17:30 英国 2月失业率(%) 3.4
18:00 德国 3月ZEW经济景气指数 8.7
18:00 欧元区 3月ZEW经济景气指数 10.4
20:30 美国 2月零售销售月率(%) 0.3
20:30 美国 2月核心零售销售月率(%) 0.3
21:15 美国 2月工业产出月率(%) -0.3
22:00 美国 1月JOLTs职位空缺(万) 642.3
凌晨04:30 美国 截至3月13日当周API原油库存变动(万桶) 640
凌晨04:30 美国 截至3月13日当周API汽油库存变动(万桶) -309.1
凌晨04:30 美国 截至3月13日当周API精炼油库存变动(万桶) -467.9

08:30 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要

机构观点汇总


荷兰国际集团分析师Chris Turner:美联储紧急降息和QE最终将使美元走低


在美联储紧急降息之后,预计其它央行本周也将陆续降息;但货币政策的作用只能到此为止,焦点将转到各国政府愿意采取何种措施来对抗疫情带来的经济影响。预计美国第二季度GDP增速年率为-5%;纵观美国,周六早些时候众议院通过的唯一一部抗疫法案看起来非常零碎,甚至可能会被参议院否决。

美国通过占GDP 5%的财政刺激方案的前景看起来也遥不可及,这将使美国股市在三月份一直承压。对于美元,预计新的QE最终会让美元走低,不过在金融系统不透明的情况下,美元遭遇抛售的时机还存在不确定性,我行的立场是,美元兑欧元和日元的任何走强都将是暂时的,一旦市场恢复信心,美元将遭遇抛售。

欧元兑美元反弹后劲不足,仍可能下探1.1060关键支撑


欧元兑美元在周一日内一度跳涨至1.12上方,摆脱上周以来持续下行趋势。因日内早间美联储突击降息,导致 美元指数膝跳反射式下跌,带动非美货币上涨。然而,在欧洲时段开始后,欧元汇价再度脱离日内高位。原因在于,当前在全球恐慌模式下,投资者持有美元现金的意愿仍旧高涨,即使美联储降息也无法改变投资者的这一偏好。

因此, 欧元兑美元汇价日内反弹触及10日均线后即回落,而5日均线与10日均线形成死亡交叉的形态亦显示汇价后市仍有下行空间。尤其是在美联储提前降息已经出尽了本周三政策会议上本该兑现的 美元指数利空这一背景下。考虑到欧洲大陆当年仍是全球公共卫生风险的核心风险区域,因此欧元区自身的基本面状况也不支撑汇价持续下行,后市仍可能跌至上周低位连同60日与100日均线共同聚集的1.1060一线关键阻力位,跌破该点位意味着更大下行空间的开启。

法国农业信贷银行:做空欧元兑英镑 入场点位0.9119,目标0.8800


法国农业信贷银行周一(3月16日)持仓报告显示,新建欧元兑英镑空头仓位,入场点位0.9119,目标0.8800,止损设在0.9350。该行分析师指出,欧元兑英镑保持稳定,但是汇率已经比其公允价值移动了1.5个标准差以上。因此,进入了欧元兑英镑的空头交易。汇率上周差一点触发卖出交易。
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